LagoraVOLATILITY RESEARCH
LIVE—Срез 17.10.2026Время компьютера
DERIBIT / ETH OPTIONS

История волатильности.

Один страйк, разные экспирации — на общей временной оси.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ПЕРИОД2026Январь — октябрь
ETH/$2 400CALL

IV по очередям экспираций

Местное время компьютера

Исходные данные
Задайте вход и выход: эффект IV появится у каждого опциона справа.
ETH / USD индекс DeribitЧасовые срезы
Загружаем историю ETHКотировки IV и индекс ETH
Наведите для сравнения часаIV в годовых процентах

ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Архив и контракты

Покрытие исходных данных

Выберите месяц и день. Покрытие показано для выбранного страйка и типа опциона.

Архивный интервал
Архивные дни января — октября
01 янв 2026Deribit · открытый архив, Tardis, Volar · только полученные котировки17 окт 2026
Проверка других источников истории ↗

Контракты в выбранном периоде —

Доступные экспирации одного страйка.

Экспирация / типДинамика IVПервая IVПоследняя IVΔ, п.п.Наблюдений IV
Покрытие данных и устройство непрерывных линий

Экспирации—
Наблюдения · шаг 1 ч—
Часы с данными / период—
Исходная IV / оценка—
Сроки на конец периода —
Отдельная линия для каждого доступного срока. Дневная 1, 2, 3, 4…; недельная 1, 2, 3…; месячная 1, 2, 3…; квартальная 1, 2, 3, 4… Число линий определяется историей листинга. Э — экспирация, + — изменение очереди после листинга. Наведите на метку для деталей.
Как продолжаются линии

Номер — место по сроку внутри своей группы: 1 — ближайшая экспирация, 2 — следующая и так далее. Например, после истечения ближайшей недельной бывшая вторая становится первой, третья — второй. Цвет линии сохраняется; в подсказке показан фактический контракт. При новом листинге очередь также может измениться. Смена контракта может вызвать скачок IV; пропуски остаются пустыми.

Календарные группы определяются по правилам Deribit в UTC. При совпадении дат применяется старший период. Каждый доступный контракт относится к одному месту в очереди, независимо от наличия котировки. Под названием линии указаны фактический контракт и оставшееся время до экспирации: по умолчанию на конец периода, при наведении — на выбранный исторический час. Метки переходов стоят прямо на котировках. Если в час перехода и в предыдущий час котировок нет, метка не строится.

Календарь и правила листинга Deribit ↗
О ДАННЫХ

Что показывает график

!

Почему история неполная

Полной почасовой истории пока нет. Бесплатно загружены все 365 ETH-снимков neural-options-lab: 20–23 августа и 11 сентября — 17 октября. В августе запись примерно раз в 15 минут; с сентября обычно несколько снимков в сутки. Между этими участками в данном архиве данных нет. На остальных часах значения не придуманы. Tardis дополнительно открывает только первые UTC-дни месяцев. Ключ торгового аккаунта Deribit не открывает этот архив. Модельные оценки доступны только в часы подходящих сделок и тоже не заполняют весь период.

01

Исходная mark IV

Сохранённые сообщения Deribit markprice.options.eth_usd из свободного архива Tardis: десять суточных интервалов января—октября 2026. В каждой часовой группе взято последнее доступное наблюдение в её первой минуте. Границы архивных интервалов переведены во время компьютера. Отдельно добавлен снимок опционной цепочки за 17 октября. Дополнительный свободный образец Volar за 14 июля покрывает два часа: по каждому инструменту взято первое фактическое наблюдение каждого часа, с сохранением его точного времени.

02

Оценки для остальных дат

При включении оценок используется последняя сделка каждого опциона в пределах часовой группы. Из цены сделки и её IV восстанавливается форвард, затем из сохранённой mark price рассчитывается IV. Неустойчивые расчёты исключены.

Проверено62 точки
Медиана ошибки0,07 п.п.
95-й процентиль1,78 п.п.
Максимум в сверке15,82 п.п.

Оценка может существенно отличаться от опубликованной mark IV. Проверенная выборка не гарантирует точность остальных наблюдений.

03

Время, проценты и пропуски

Все даты и часы показаны в часовом поясе компьютера.

«IV, %» — годовая подразумеваемая волатильность. «Изменение, %» — относительное изменение от первой доступной точки каждого контракта в выбранном периоде. В таблице Δ указана в процентных пунктах. CSV сохраняет местное время исходного наблюдения со смещением часового пояса.

04

Объём и источники

Графики: TradingView Lightweight Charts™. Copyright © 2025 TradingView, Inc. Уведомление · Apache 2.0.

Интервалы просмотра: 5, 15, 30 минут, час, 4 часа и день. Новые снимки записываются раз в пять минут; ранее собранные минутные данные сохранены. Минутные котировки восстановлены из фактических снимков с момента запуска локального сборщика. Для каждого интервала отображается последний реальный срез; искусственные минутные значения из почасовой истории не создаются.

Изучены 1 330 062 сделки и 15 287 ETH-контрактов с расчётом в ETH. Собрано 130 562 архивных наблюдения mark IV через Tardis и 1 340 почасовых точек из свободного образца Volar; добавлено 176 558 исходных котировок из открытого архива августа — октября. Опционы ETH_USDC в эту выборку не входят. Исторический архив дополнен локальным сборщиком Deribit: минутные исходные снимки и последнее реальное наблюдение каждого часа. Текущие цена ETH и IV поступают через публичный WebSocket. Сборщик работает независимо от открытой страницы; при выключенном компьютере или отсутствии связи возможны пропуски, которые не заполняются вымышленными котировками.

05

Цена ETH и расчёт входа / выхода

Очереди строятся по полной сетке экспираций ETH, общей для всех страйков. Срок без выбранного страйка остаётся в списке с пометкой «Нет страйка»; отсутствие котировки существующего контракта обозначается отдельно. Следующий срок не занимает место отсутствующего страйка. Для дневных ETH-опционов ориентиры шага: $20 около ATM, $50 для более удалённых страйков и $100 для дальних; биржа может вводить дополнительные страйки. Поэтому исторический дневной страйк 2350 допустим, даже когда в текущей ближайшей сетке видны 2340 и 2360.

Верхний график показывает индекс ETH/USD Deribit из поля index_price исторических сделок и исходных снимков цепочки: 6 947 часовых наблюдений. Для каждого часа сохранено последнее фактическое значение с точным временем. Это часовые срезы индекса; они могут быть получены в другую минуту часа, чем котировка IV.

Время входа и выхода задаётся для всех строк справа. Если выход не задан, применяется свежая текущая котировка того же инструмента. Для входа в текущем часе котировка фиксируется при выборе и не пересчитывается вслед за Live. Источник и точное время видны в подсказке суммы. В каждой очереди фиксируется реальный контракт на входе; на выходе оценивается тот же контракт. После экспирации подмена следующим опционом не допускается. В этом случае строка показывает «Истёк». Разница IV выводится в процентных пунктах, относительное изменение — в процентах от IV входа. Если в выбранном часе нет котировки, допускается линейная оценка между двумя соседними наблюдениями этого же контракта, удалёнными не более чем на 24 часа. Такая оценка обозначается знаком ≈. За пределы наблюдений и за экспирацию расчёт не продолжается. Оценки инструмента входа/выхода не попадают в исходные данные и CSV.

06

Эффект IV в деньгах

Модель ценообразования перенесена из Position Builder Лагоры: calculateDeribitOptionModelSnapshot. Опцион дважды оценивается на момент выхода при одинаковых индексе ETH, форварде и оставшемся сроке. Меняется только IV: значение на входе заменяется значением на выходе. Используется тот же нижний предел по внутренней стоимости, что и в сценариях Position Builder.

Для покупки эффект равен разнице двух модельных цен, умноженной на количество лотов; для продажи знак противоположный. Один лот inverse ETH-опциона соответствует 1 ETH базового актива. Результат выводится в ETH и USD по индексу на выходе. Это оценка влияния IV на стоимость позиции в точке выхода; комиссии, спред и остальные причины изменения стоимости сюда не входят.

Для сохранённой IV используется точное время исходной котировки внутри часа. Индекс и форвард берутся из того же исходного снимка Deribit, если он доступен. Отдельный снимок того же часа или интерполяция между срезами с разрывом до 24 часов отмечаются в расчёте. Если исторического форварда нет, явно показывается допущение F = S, r = 0. При отсутствии подходящей цены ETH денежная оценка не выводится. Количество лотов можно вводить дробным; оно применяется к каждой строке. Сторона позиции, количество и выбранные времена сохраняются в ссылке. В подсказке суммы указаны параметры и допущения расчёта.